Pour cela il faut utiliser les actions évènementielles de l'application PowerPoint, la procédure est décrite dans l'aide en ligne et consiste dans un premier temps à créer un module de classe nommé par exemple GestionEvents, dans lequel on place la déclaration d'une variable application.

Public WithEvents App As Application

Le fonctionnement de la gestion des évènements doit être initialisé, par exemple par du code lancé par un bouton sur la première diapositive :

Dim X As New GestionEvents
Private Sub CommandButton1_Click()
        Set X.App = Application 
        SlideShowWindows(1).View.Next 'Passer à la diapositive suivante
End Sub

Pour finir on rajoute dans le module de classe GestionEvents les évènements souhaités.

Public WithEvents App As Application
'
' L'événement traité sur la sortie de powerpoint
'
Private Sub App_PresentationClose(ByVal Pres As Presentation)
     MsgBox "Au Revoir"
End Sub
 
'
' Un autre exemple d'événement :
'
Private Sub App_SlideShowNextSlide(ByVal Wn As SlideShowWindow)
  MsgBox Wn.View.Slide.Name
End Sub

Contrairement aux autres applications Office comme Word ou Excel, il n'est pas possible de lancer une macro à l'ouverture d'un fichier PowerPoint.
Pour cela vous devez utiliser une macro-complémentaire avec une routine qui se nomme : Auto_Open(). Cette routine se déclenchera à l'ouverture de PowerPoint (dans la mesure où le complément a bien été chargé.